Analisis Perbandingan Value at Risk (VaR) Pada Aset Tunggal dengan Metode Varian Kovarian

Mardalena, Lili (2008) Analisis Perbandingan Value at Risk (VaR) Pada Aset Tunggal dengan Metode Varian Kovarian. Other thesis, FAKULTAS EKONOMI.

Preview

PDF ( Analisis Perbandingan Value at Risk (VaR) Pada Aset Tunggal dengan Metode Varian Kovarian) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (333Kb) | Preview

Abstract

Kegiatan investasi merupakan kegiatan me,nanamkan modal untuk mendapatkan suatu keuntungan (return) dimasa yaolgakan datang dan selalu diimbangi oleh risiko. Dalam berinvestasi Investor mempertimbangkan untuk berinvestasi pada aset yang berisiko rendah. Oleh kare,na itu dipedukan alat nkur risiko yang tepat seperti Value at Risk (VaR). VaR memberikan probabilitas kerugian maksimum pada jangka waktu tertentu dan tingkat kepercayaan tertentu. Pada penelitian ini penulis membandingkan VaR aset tunggal dan portofolio. Aset tunggal terdiri dari PT. Astra Agro Lestari Tbk, PT. Astra International Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk. Metode pemnbobotan portofolio yang digunakan adalah metode mean variance eficient portfolio. Uji perbandingan yang digunakan adalah metode statistik uji beda rata-rata Paired Simpies T Test.

Actions (login required)

View Item