Davesta, Rivail
(2014)
PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN LIKUIDITAS SAHAM
TERHADAPRETURN SAHAMPADA INDUSTRI PERTAMBANGAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN
2010-2012.
Other thesis, andalas university.
Abstract
Pengaruh Risiko Sistematis dan Likuiditas Saham Terhadap Return Saham pada Industri
Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012
Skripsi S1 oleh: Rivail Davesta
Pembimbing: Sari Surya, SE, MM
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko sistematis dan likuiditas saham terhadap return
saham. Sampel perusahan dalam penelitian ini seluruh industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta periode tahun 2010-2012. Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif dan menggunakan metode
non-probability sampling. Variabel independen pada penelitian ini adalah risiko sistematis dan likuiditas
saham, serta variabel dependennya ialah return saham. Alat analisis yang dipakai untuk pengujian adalah
Statistical Program for Social Science (SPSS) 16.0. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial
risiko sistematis berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, dan likuiditas saham berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Kemudian hasil pengujian secara simultan menunjukkan
bahwa variabel risiko sistematis dan likuiditas saham berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.
Namun variabel risiko sistematis yang paling berpengaruh terhadap return saham sebesar 39,5% dan likuiditas
saham berpengaruh sebesar 3%.
Keyword : Risiko Sistematis, Likuiditas Saham, Trading Volume Activity, Return
Actions (login required)
 |
View Item |
