PERBANDINGAN RAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) BURSA EFEK JAKARTA (BEI) DENGAN MENGGUNAKAN METODA PEMULUSAN EKSPONENSIAL DAN METODE ARIMA

Amelia, Puspa (2008) PERBANDINGAN RAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) BURSA EFEK JAKARTA (BEI) DENGAN MENGGUNAKAN METODA PEMULUSAN EKSPONENSIAL DAN METODE ARIMA. Other thesis, Fakultas MIPA.

Preview

PDF (PERBANDINGAN RAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) BURSA EFEK JAKARTA (BEI) DENGAN MENGGUNAKAN METODA PEMULUSAN EKSPONENSIAL DAN METODE ARIMA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (353Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan metode Pemulusan Eksponensial (Exponential Smoothing) dan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Data yang digunakan adalah data harian IHSG tahun 2004 sampai bulan Maret 2008. Dalam menentukan ramalan, hasil analisis dengan metode pemulusan eksponensial menunjukkan bahwa pemulusan eksponensial tunggal pendekatan adaptif (ARRSES) dengan konstanta B = 0.5 dan MSE = 93.69 sebagai metode terbaik, sedangkan hasil analisis dengan metode ARIMA menunjukkan bahwa ARIMA(3,1,2) dengan MSE = 415 dan MAPE = 8.217 sebagai model terbaik. Berdasarkan nilai MSE yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ramalan metode ARRSES lebih mendekati nilai aktual daripada metode ARIMA. Akan tetapi metode ARRSES hanya dapat meramalkan satu periode ke depan. Jadi, dalam meramalkan IHSG di BEI untuk satu periode ke depan, metode ARRSES lebih baik digunakan daripada metode ARIMA. Kata Kunci: IHSG, pemulusan eksponensial (exponential smoothing), ARRSES, ARIMA, MAPE, MSE

Actions (login required)

View Item