ANALISIS PERGERAKAN NILAI AKTIFA BERSIH REKSA DANA SYARIAH BERIMBANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE BOX-JENKINS

Wivanius, Ghanna (2008) ANALISIS PERGERAKAN NILAI AKTIFA BERSIH REKSA DANA SYARIAH BERIMBANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE BOX-JENKINS. Other thesis, Fakultas MIPA.

Preview

PDF (ANALISIS PERGERAKAN NILAI AKTIFA BERSIH REKSA DANA SYARIAH BERIMBANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE BOX-JENKINS) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (266Kb) | Preview

Abstract

Perubahan Nilai Aktifa Bersih per unit penyertaan (NAB/unit) merupakan indikator kinerja berinvestasi melalui reksa dana. Kemampuan pemodal dalam menganalisa perilaku NAB reksa dana adalah salah satu kunci sukses untuk memperoleh keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan dari tabungan dan deposito. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pergerakan NAB reksa dana syariah berimbang di Danareksa Investment Management dan meramalkan NAB satu bulan kemudian. Analisa data yang dilakukan adalah analisis deret waktu dengan menggunakan metode Box-Jenkins dengan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian Nilai Aktifa Bersih periode Agustus 2005 sampai November 2006. Analisis NAB selama peride waktu Agustus 2005 sampai November 2006 menunjukkan adanya kecenderungan harga naik dan turun. Fluktuasi harga yang cukup signifikan terjadi pada bulan April 2006. Model ARIMA terbaik yang digunakan untuk meramalkan harga NAB adalah ARIMA(4,1,4). Peramalan yang dilakukan memperlihatkan bahwa harga NAB terendah pada tanggal 4 Desember 2006 merupakan posisi yang tepat untuk menambah atau membeli kembali unit penyertaan reksa dana dan harga NAB tertinggi pada tanggal 7 Desember 2006 merupakan posisi yang tepat untuk menjual unit penyertaan reksa dana. Kata kunci : reksa dana, data deret waktu, Box-Jenkins, ARIMA, MAPE, MSE

Actions (login required)

View Item