Novianti, Weni (2008) PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES DALAM MENENTUKAN HARAGA OPSI. Other thesis, Fakultas MIPA.
![[img]](http://repository.unand.ac.id/style/images/fileicons/other.png)
|
PDF (PENGGUNAAN MODEL BLACK-SCHOLES DALAM MENENTUKAN HARAGA OPSI)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (254Kb) | Preview |
Abstract
Rumus opsi saham Black-Scholes merupakan terobosan dalam penentuan nilai opsi yang telah banyak diterima oleh masyarakat keungan. Tulisan ini lebih membahas pengasumsian dalam mmus Black-Scholes terhadap opsi Eropa pada saham yang berfokus pada solusi analitis. Asumsi yang dibahas merupakan asumsi harga saham, strike price, expiration date, tingakat bunga, volatilitas tetap harga saham, dan waktu kontinu. Dari penelitian ini diperoleh penetapan harga opsi beli dengan menggunakan model Black-Scholes dalam menentukan harga opsi beli. Kata kunci: Opsi, salusi analitis, ntmus Bloek-Scholes
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Unit atau Lembaga: | Fakultas MIPA > Matematika Paca Sarjana > Doktor > Fakultas MIPA > Matematika Fakultas MIPA > Matematika |
| Depositing User: | Haryoshi Utami |
| Date Deposited: | 28 Mar 2011 08:28 |
| Last Modified: | 06 Oct 2011 06:14 |
| URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/9469 |
Actions (login required)
 |
View Item |
