MAIYASTRI, MAIYASTRI (2010) PEMILIHAN MODEL TERBAIK DARI TINGKAT PENGEMBALIAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK JAKARTA. Working Paper. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. (Unpublished)
![[img]](http://repository.unand.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
Microsoft Word (PEMILIHAN MODEL TERBAIK DARI TINGKAT PENGEMBALIAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK JAKARTA)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (28Kb) |
Abstract
GARCH adalah salah satu model untuk menggambarkan volatility suatu data. Model ini telah terbukti sukses untuk memodelkan ragam (simpangari baku) volatility. Pada peneltian ini, model GARCH digunakan untuk memodelkan volatility dari tingkat pengembalian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (data yang digunakan dari Januari 1988 s.d. Februari 2001). Karena pada masa ini terjadi berbagai krisis ekonomi, maka data dibagi menjadi empat periode. Pemilihan model digunakan dengan dua tahap; pendugaan dan peramalan. Pada tahap pendugaan, seleksi model berdasarkan nilai uji kebaikan suai seperti: Mean Square Error (MSE), Log Likelihood (Log L), Schwarz's Bayesian Criterion (SBC) dan the Akaike Information Criterion (AIC). Pengelompokkan model berdasarkan hasil Analisis Komponen Utama dari ke-empat uji di atas. Peramalan dilakukan dengan metode one-step-ahead. Hasil analisis menunjukkan bahwa model dari ke-empat periode berbeda.
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Unit atau Lembaga: | Fakultas MIPA > Matematika Paca Sarjana > Doktor > Fakultas MIPA > Matematika Fakultas MIPA > Matematika |
| Depositing User: | SSi Santi Ariningsih |
| Date Deposited: | 02 Jun 2010 02:36 |
| Last Modified: | 26 Sep 2011 08:32 |
| URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/1554 |
Actions (login required)
 |
View Item |
