Septi, Tika (2008) PENGGUNAAN METODE DEKOMPOSISI-ARIMA DALAM MERAMALKAN TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM PADA EMITEN TERPILIH DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003-2007. Other thesis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
![]() |
PDF (PENGGUNAAN METODE DEKOMPOSISI-ARIMA DALAM MERAMALKAN TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM PADA EMITEN TERPILIH DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003-2007)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (429Kb) |
Abstract
Masyarakat mempunyai banyak cara untuk menginvestasikan uangnya, salah satunya dengan membeli surat berharga di pasar modal. Pemodal yang rasional harus mempertimbangkan pendapatan yang diharapkan dan risiko yang terkandung dari alternatif investasi yang dilakukannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengembalian/return saham dan risiko total investasi pada perusahaan/emiten terpilih dan meramalkan return saham satu tahun kemudian. Analisa data yang digunakan adalah analisis deret waktu dengan menggunakan metode Dekomposisi-ARIMA. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan return saham periode Januari 2003 sampai Desember 2007. Analisis return saham periode Januari 2003 sampai Desember 2007 menunjukkan adanya kecenderungan harga naik turun. Fluktuasi return saham mencapai titik tertinggi pada bulan Agustus 2004.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software |
Unit atau Lembaga: | Fakultas MIPA > Matematika Paca Sarjana > Doktor > Fakultas MIPA > Matematika Fakultas MIPA > Matematika |
Depositing User: | Haryoshi Utami |
Date Deposited: | 30 Nov 2010 10:05 |
Last Modified: | 30 Nov 2010 10:05 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/6325 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |